题目内容
（请给出正确答案）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为()。
A．风险证券相互之间的组合
B．无风险证券F与单个风险证券的组合
C．无风险证券F与市场组合M的再组合
D．市场组合M与单个风险证券的组合
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B.套利定价模型
C.单因素模型
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
下列哪项不是资本资产定价模型的假设？()
A．完全市场假设
B．投资者一致性假设
C．市场有效性假设
D．均值一方差假设
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
