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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于资本资产定价模型中β系数的说法，正确的是（)。

A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变

B.如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%

C.如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%

D.如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率也上涨12%

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第1题

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是（)A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()

A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D．以上说法都不对

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第2题

使用资本资产定价模型计算权益成本时，关于贝塔值的确定，下列说法不正确的是（)。

A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度

B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值

C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定

D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险

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第3题

根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么（)。A．α系数为正B．α系数为零C．α系数为负D．β系

根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么()。

A．α系数为正

B．α系数为零

C．α系数为负

D．β系数为正

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第4题

基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（)

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第5题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第6题

已公司是一家上市公司，该公司2014年末资产总计为10000万元，其中负债合计2000万元。该公司适用的所

得税税率为25%，相关资料如下：资料一：预计已公司净利润持续增长，股利也随之相应增长。相关资料如表1所示：表1 已公司相关资料 2014年末股票每股市价 8.75元 2014年股票的β系数 1.25 2014年的无风险收益率 4% 2014年市场组合的收益率 10% 预计股利年增长率 6.5% 预计2015年每股现金股利（D1） 0.5元资料二：已公司认为2014年的资本结构不合理，准备发行债劵募集资金用于投资，并利用自有资金回购相应价值的股票，优化资本结构，降低资本成本。假设发行债劵不考虑发行费用，且债劵的市场价值等于其面值，股票回购后该公司总资产的账面价值不变，经测算，不同资本结构下的债务利率和运用资本资产定价模型确定的权益资本成本如表2所示：表2 不同资本结构下的债务利率和权益资本成本方案负债（万元）债务利率税后债务资本成本按资本资产定价模型确定的权益资本成本以账面价值为权重确定的权益资本成本原资本结构 2000 （A） 4.5% × （C）新资本结构 4000 7% （B） 13% （D）注：表中的×表示省略的数据。

(1)根据资料一，利用资本资产定价模型计算已公司股东要求的必要收益率。 (2)根据资料一，利用股票估计模型计算已公司2014末股票的内在价值。 (3)根据上述计算结果，判断投资者2014年末是否应该已当时的市场价格买入已公司股票，并说明理由。 (4)确定表2中字母代表的数值(不需要列示计算过程)。 (5)根据(4)的计算结果，判断这两种资本结构哪种比较优化，说明理由。 (6)预计2015年已公司的息税前利润为1400万元，假设2015年该公司选择负债4000万元的资本结构。2016年的经营杠杆系数为2，计算该公司2016年的财务杠杆系数和总杠杆系数。

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第7题

下列哪项不是资本资产定价模型的假设？（)A．完全市场假设B．投资者一致性假设C．市场有效性假设D．

下列哪项不是资本资产定价模型的假设？()

A．完全市场假设

B．投资者一致性假设

C．市场有效性假设

D．均值一方差假设

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第8题

詹森指数衡量的是（)A．每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的B．建立在资本资产定价模型基础

詹森指数衡量的是()