题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收
益率为7%,则无风险收益率为()
A.4.5%
B.4.8%
C.5.0%
D.6.0%
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A.4.5%
B.4.8%
C.5.0%
D.6.0%
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①②③④
补充资料中获知,2002年A公司发放的每股股利为5元,股票每股市价为40元;2002年B公司发放的每股股利为2元,股票每股市价为20元。预期A公司未来5年内股利固定,在此以后转为正常增长,增长率为6%;预期B公司股利将持续增长,年增长率为4%,假定目前无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均收益率为10%,A公司股票的β系数为2,B公司股票的β系数为1.5。要求:
(1)计算股票价值并与股票市价相比较,判断两公司股票是否应购买。
(2)若投资购买这两种股票各100股,利用CAPM计算该投资组合的预期收益率为多少?
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
C.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
D.构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%