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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，

基金组合的标准差为0.2，其M2测度为()。

A．6.50%

B．6%

C．5.80%

D．5%

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第1题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1

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第2题

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为0.7。（）

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第3题

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为0.65。（）

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第4题

关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）

A．被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差

B．跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合收益率

C．投资组合总收益率波动率越大，跟踪误差越大

D．基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

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第5题

某投资方案的初期投资额为1200万元，此后每年年末的净现金流量为400万元，若基准收益率为15%，方案的寿命期为15年，则该方案的财务净现值为()。

A.1039万元

B.1139万元

C.1239万元

D.1500万元

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第6题

基金绩效衡量的分组比较法的好处在于（)。

A.适当的，即与被评价基金具有相同风格的冈险特征

B.可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性

C.明确的组成成分，即构成组合的成分的名称.权重是非常清晰的

D.比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果

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第7题

某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

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第8题

某投资者2007年年初准备投资购买股票，现有甲、乙、丙三家公司可供选择，甲、乙、丙三家公司的有关资料

如下：

(1)2007年年初甲公司发放的每股股利为4元，股票每股市价为18元；预期甲公司未来 2年内股利固定增长率为15%，在此以后转为零增长；

(2)2007年年初乙公司发放的每股股利为1元，股票每股市价为6.8元；预期乙公司股利将持续增长，年固定增长率为6%；

(3)2007年年初丙公司发放的每股股利为2元，股票每股市价为8.2元；预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%，在此以后转为固定增长，年固定增长率为45；假定目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为16%，甲、乙；丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。

要求：

(1)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要收益率；

(2)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的市场价值；

(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断甲、乙、丙三家公司股票是否应当购买；

(4)假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合，计算该投资组合的综合β系数和组合的必要收益率。

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第9题

如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）

A.0.20%

B.10%

C.-0.20%

D.-10%

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第10题

某工厂为了增加销售量想买一辆流动车作为示范装置进行流动广告，若这样做每年将从销售额中增加1

0万元收入。一辆配有司机卧铺的大型流动车售价为71000元而一辆没有司机卧铺的小型流动车为55000元。五年后，此大小流动车的残值各为8000元和3500元。大型流动车所节省的旅宿费用每年约3000元但它的运输成本将超过小型流动车1300元。若基准收益率为15%，采用年成本法比较哪一一种方案更有利？已知(A/P，15%，5)=0.29832，(A/F，15%，5)=0.14832

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