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[主观题]
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的（)程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
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特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A．收益高低
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A．全部风险；夏普指数
B．全部风险；特雷诺指数
C．市场风险；夏普指数
D．市场风险；特雷诺指数
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
当一项资产只是资产组合中的一部分时，()就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．阿尔法指数
D．詹森指数
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数
当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较？()
A．投资组合的标准差
B．投资组合的变异系数
C．投资组合的贝塔系数
D．资本资产定价模型
特雷诺指标(Treynorsmeasure)用来衡量不可分散风险的相对指标为()
A．β系数
B．σM
C．σP
D．α系数
