题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合每单位波动性所获得的回报。()
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下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
A.4,3
B.7,1
C.5,2
D.6,2
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A.信息比率
B.M2测度
C.夏普指数
D.特雷诺指数