题目内容
（请给出正确答案）
A.p>A.追加保证金或自行平仓
B.p>B.追加保证金
C.p>C.自行平仓
D.p>D
答案
B、p>B.追加保证金
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A.p>A.50ETF沽6月3600（权利仓）
B.p>B.50ETF购6月3600（权利仓）
C.p>C.50ET沽6月3600A（义务仓）
D.p>D.50ETF沽6月3600（非备兑义务仓）
E.p>E.50ETF沽6月3600（备兑义务仓）
A.p>A.在交易所标准基础上上浮10%收取
B.p>B.在交易所标准基础上上浮20%收取
C.p>C.在交易所标准基础上上浮40%
D.p>D.在交易所标准基础上上浮100%
A.19.6元
B.19.8元
C.20元
D.20.2元
A.34.1
B.48.08
C.47.74
D.51
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
A.p>A.0
B.p>B.20
C.p>C.40
D.p>D
A.的3月D3曲线100万度。则月度净合约量和月度累计交易量分别为
B.A1100万度
C.B1300万度
D.C1200万度
E.D700万度
A.p>A.剔除不在我司担保品范围证券的市值后，计算的维持担保比例应高于约定的平仓线
B.p>B.持有单票集中度高于70%的证券为在我司风险证券的，维保应高于180%
C.p>C.客户不在我司黑名单客户范围内
D.p>D.距离合约到期日在30个交易日以内
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示： 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a） 计算该互换合约空头的价值。 （b） 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？ （c） 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）
