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[判断题]
资本资产定价模型中的贝塔系数仅反映了系统性风险大小。因此根据该模型估计的股票收益率只包括无风险收益率和系统性风险收益率。（）
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更多“资本资产定价模型中的贝塔系数仅反映了系统性风险大小。因此根据…”相关的问题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较？()
A．投资组合的标准差
B．投资组合的变异系数
C．投资组合的贝塔系数
D．资本资产定价模型
A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度
B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值
C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定
D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
A．0.5%
B．-2%
C．-0.5%
D．2%
根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么()。
A．α系数为正
B．α系数为零
C．α系数为负
D．β系数为正
A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
A.年度内的复利次数越多，则有效年利率高于报价利率的差额越大
B.连续复利的有效年利率=e报价利率-1
C.按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D.证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线
