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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（ɑ）值为（）

A．0.5%

B．-2%

C．-0.5%

D．2%

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第1题

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为()。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

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第2题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15。证券X实际的期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该买入还是卖出证券？（)

A.买入

B.卖出

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第3题

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数

,市场组合的期望收益率为()

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%

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第4题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15，证券X期望收益率为0.12，β值为1.3，那么你应该（)。

A.买入X，因为它被高估了

B.买入X，因为它被低估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.卖出X，因为它被高估了

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第5题

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该

投资组合的β系数大小为()

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3

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第6题

若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收

益率为7%,则无风险收益率为()

A．4.5%

B．4.8%

C．5.0%

D．6.0%

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第7题

某股票的β系数为1.4，市场无风险利率为8%，市场组合的预期收益率为12%，则该股票的预期收益率为（)

A.10%

B.9%

C.14%

D.12%

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第8题

某公司拟发行普通股，假定无风险收益率为6%，市场平均的股票收益率为12%，该公司股票的风险系数为1.5。则该公司普少通股融资成本可估算为（)。

A.12%

B.6%

C.15%

D.9%

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第9题

决定必要收益率的变量不包括（)A．经济的真实无风险收益率B．影响名义无风险收益率的变量C．投资的风

决定必要收益率的变量不包括()

A．经济的真实无风险收益率

B．影响名义无风险收益率的变量

C．投资的风险溢价

D．投资人的期望报酬率

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第10题

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，

基金组合的标准差为0.2，其M2测度为()。

A．6.50%

B．6%

C．5.80%

D．5%

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第11题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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