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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据资产定价理论中的有效市场理论，如果当前的证券价格反映了历史价格所包含的所有信息，则该市场

属于（）。

A.弱式有效市场

B.半弱式有效市场

C.强式有效市场

D.半强式有效市场

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更多“根据资产定价理论中的有效市场理论，如果当前的证券价格反映了历…”相关的问题

第1题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第2题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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第3题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.现金股利

B.期权期限

C.期权的执行价格

D.标的资产波动率

E.无风险利率

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第4题

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为（

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为()。

A．风险证券相互之间的组合

B．无风险证券F与单个风险证券的组合

C．无风险证券F与市场组合M的再组合

D．市场组合M与单个风险证券的组合

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第5题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.资产资本定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.特征线形模型

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第6题

根据资本市场理论，下列说法中，错误的是（）

A．所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合

B．所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

C．所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合

D．所有投资者的最优资产组合是相同的

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第7题

根据有效市场理论，证券市场效率的最低程度是()。

A.强型效率

B.低级效率

C.弱型效率

D.高级效率

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第8题

根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中最理想的是()。

A.两种资产收益率的相关系数为1

B.两种资产收益率的相关系数小于1

C.两种资产收益率的相关系数为-1

D.两种资产收益率的相关系数为0

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第9题

根据情境领导理论，当下级的成熟度进入初步成熟阶段（无能力有意愿)时，有效的沟通方式是（)。

A.命令型

B.说服型

C.参与型

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第10题

根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即期利率期限结构呈上升趋势,表明投资者对未来

即期利率的预期()

A．下降

B．上升

C．不变

D．不确定

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第11题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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